我曾经在量化交易上亏损了接近30万块钱。
说出这个数字的时候，我还是有点心疼的。但现在回头看，这30万块钱是我花过最值得的学费。因为正是这次惨痛的亏损，让我彻底改变了对量化交易的理解。
我是怎么亏掉这30万的？
2022年的时候，我刚开始接触量化交易。那时候我特别自信——我学过Python，看过几本技术分析的书，还在网上看了一些量化交易的教程。我觉得自己已经掌握了精髓。
我的第一个策略很简单：买入5日线上穿20日线的股票，卖出5日线下穿20日线的股票。
听起来很专业对吧？我也是这么想的。
我用2022年全年的数据回测了这个策略，结果显示年收益率高达120%。我看着这个数字，兴奋得睡不着觉。我立刻拿出10万块钱，开始实盘交易。
第一个教训：回测不等于实盘
实盘的第一个月，我就亏损了15%。
我很困惑。为什么回测显示能赚钱，实盘却在亏钱？
后来我才明白，问题出在几个地方：
问题1：滑点
回测的时候，我假设能以收盘价成交。但实际上，当我看到5日线上穿20日线的信号时，已经是收盘了。第二天开盘时，股价已经涨了2-3%。我买入的价格比回测假设的价格高得多。
问题2：手续费
回测的时候，我没有考虑手续费。但实际交易中，每次买卖都要付0.1%的手续费。这看起来不多，但一年交易100次，就是10%的成本。
问题3：流动性
有些股票的成交量很小。当我想买入10万块钱的时候，可能需要分好几笔才能成交，而且每一笔的价格都在上升。
这三个问题加起来，我的实际收益率从120%变成了-15%。
第二个教训：过度拟合是杀手
看到亏损后，我开始调整策略。我加入了更多的指标：MACD、RSI、布林带……我觉得指标越多，策略就越精准。
我用2022年的数据重新回测
