前言
国内期货实盘里，报单不成交是一回事，被柜台或交易所拒绝是另一回事：保证金不足、非交易时段、价格超涨跌停、开平标志错误等，都会让单变成“错单”或快速 FINISHED 且未成交。若策略不读回报，可能以为“已经下单在等”，从而阻塞后续逻辑或重复报单。
天勤 TqSdk 的委托对象（get_order返回）带有status、last_msg、is_error等字段（定义见objs.py的 Order 类）。下面说明实盘里如何识别拒单、什么情况下可以重报、重报次数上限建议怎么设，无论用手写insert_order还是TargetPosTask都适用。
一、委托状态字段从哪来
每次api.wait_update()后，内存中的 order 对象会更新。刚下单后文档提示各字段可能暂时为空，需继续 wait_update，不要立刻判定失败。
常用字段（以源码为准）：
| 字段 | 含义（通俗） |
|---|---|
status | ALIVE有效在途；FINISHED已结束 |
last_msg | 委托状态信息文字 |
volume_left | 未成交手数 |
is_error | 是否为错单（注意 False 不代表一定没错，回报可能在途） |
is_dead | 是否确定不会再成交 |
策略应在is_changing(order, "status")或last_msg时记录日志，便于对照期货公司文案。
二、识别拒单示例
order=api.get_order(order_id)whileTrue:api.wait_update()ifapi.is_changing(order,"status")orapi.is_changing(order,"last_msg"):print(order.status,order.last_msg,order.volume_left,order.is_error)iforder.status=="FINISHED"andorder.volume_left==order.volume_orign:# 可能完全未成交结束，结合 last_msg、is_error 判断handle_reject(order)handle_reject内解析last_msg关键词（团队维护一张“消息→动作”表），不要对所有 FINISHED 无差别重报。
三、要不要重报、重报上限
建议原则：
- 不可恢复错误（合约代码错、开平非法）：不重报，告警停机。
- 资金不足：不重报，减目标仓或停机。
- 价格无效：调价后再 set_target_volume，限次数。
- 流控：用天勤
TqRuleOrderRateLimit等风控规则预防（见 risk_rule），而非死循环重报。
重报计数示例：state["retry"] += 1，超过 3 次set_target_volume(0)并钉钉告警。
四、TargetPosTask 场景
task 内部报单也产生 order，可通过get_order查看。若频繁 FINISHED 未成交，检查price=ACTIVE/PASSIVE、涨跌停、交易时段。勿同时又手写insert_order同一合约。
五、与 get_position 核对
拒单后策略内存目标仓若仍为满仓，应以get_position为准 将目标拉回实际，或set_target_volume(pos.pos)同步 task。
总结
报单被拒不可怕，可怕的是系统没有把拒单当成流程内事件，而把它当成“没发生/等会儿会好”。把status、last_msg、is_error的变化纳入固定处理链路：先在 wait_update 之后识别在途、结束与错单，再按类别做可恢复与不可恢复的分流，同时限制重报次数，避免把报单频率变成新的故障源。最后别忘了把拒单结果反向同步到策略目标（避免 state 还以为已经成交）。当异常都有对应的处理动作与可复盘日志时，你的交易系统才会真正稳定，而不是靠临场经验“猜下次会怎样”。
FAQ
1）刚下单 status 空？
正常，继续 wait_update。
2）部分成交算拒单吗？
volume_left 部分减少，按部分成交专题处理。
3）模拟盘 last_msg 一样吗？
口径接近，实盘以期货公司为准。
4）TqRiskRuleError？
风控规则触发，先查 risk_rule 配置。
风险提示
本文讨论报单处理，不构成投资建议。
