前言
在量化交易和金融数据分析领域，Level-2行情数据（也称为"深度行情"或"逐笔数据"）是比普通Level-1行情（盘口五档）更加细致、高频的市场数据。它包含了买卖盘的十档委托队列、逐笔成交明细、最优买卖价、委托总量等丰富信息，是专业交易者和量化策略开发者的重要数据源。
传统基于HTTP轮询的方式在实时性、效率方面存在明显不足，而WebSocket协议凭借其全双工通信、低延迟、低开销等特性，已成为获取实时金融行情的标准方案。本文将深入讲解如何使用Python通过WebSocket协议实时抓取股票Level-2行情数据，并提供完整可运行的代码示例。
第一章 WebSocket协议基础
1.1 WebSocket协议简介
WebSocket是一种在单个TCP连接上进行全双工通信的协议，由IETF标准化为RFC 6455。与传统的HTTP请求-响应模式不同，WebSocket允许服务器主动向客户端推送数据，非常适合需要实时数据更新的场景。
WebSocket协议的核心优势：
全双工通信：客户端和服务器可以同时发送和接收消息
低延迟：建立连接后，数据帧直接传输，无需HTTP头部开销
低开销：数据帧小，适合高频数据传输
持久连接：一次握手建立连接后可长期保持
1.2 WebSocket握手过程
WebSocket连接建立通过
