CloddsBot 行情端点指南：orderbook、K线与深度数据获取的完整教程-平芜编程栈

CloddsBot 行情端点指南：orderbook、K线与深度数据获取的完整教程

【免费下载链接】CloddsBotOpen Source AI trading agent that operates autonomously across 1000+ markets - Polymarket, Kalshi, Binance, Hyperliquid, Solana DEXs, 5 EVM chains. Scans for edge, executes instantly, manages risk while you sleep. Agent commerce protocol for machine-to-machine payments. Self-hosted. Built on Claude.项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/cl/CloddsBot

CloddsBot 是一个开源 AI 交易机器人，可自主运行于 1000+ 市场（Polymarket、Kalshi、Binance、Hyperliquid、Solana DEX 及 5 条 EVM 链）。除了自动扫描套利机会并下单，它还内置一个本地网关，把orderbook 订单簿、K线（OHLC）、深度数据等行情统一封装成 REST + WebSocket 接口，方便你的仪表盘、脚本或 AI Agent 直接调用。本教程按"实时 → 历史 → 推送"的顺序，带你快速上手这些行情端点。

1 环境要求与行情端点总览

已启动 CloddsBot 网关（默认绑定本机回环地址，端口18789，Base URL 为http://127.0.0.1:18789）；
历史数据类端点（ticks / OHLC / 深度历史）需要启用tickRecorder（默认开启并落库）；
实时推送依赖内置的 Tick Streamer，开箱即用，无需额外依赖。

行情相关端点一览：

类型	端点	说明
实时价格	`GET /api/feeds/price/:platform/:marketId`	当前价格快照
实时深度	`GET /api/feeds/orderbook/:platform/:marketId`	实时订单簿（bid/ask、价差、中价）
历史 tick	`GET /api/ticks/:platform/:marketId`	逐笔价格变动
K线	`GET /api/ohlc/:platform/:marketId`	OHLC 蜡烛，支持`1m`~`1d`周期
深度历史	`GET /api/orderbook-history/:platform/:marketId`	订单簿快照回放
交易特征	`GET /api/features/:platform/:marketId`	价差、买卖盘深度、失衡度等派生指标
实时推送	`WS /api/ticks/stream`	订阅 tick 与 orderbook 更新

2 获取实时行情与 orderbook 深度数据

查价格：

GET /api/feeds/price/polymarket/<marketId>

返回{ ok: true, data: { platform, marketId, price } }。

查订单簿（深度数据）：

GET /api/feeds/orderbook/polymarket/<marketId>

返回实时 orderbook，包含多档bids/asks、spread（价差）与midPrice（中价）。例如bids: [[0.54, 1000], [0.53, 500]]表示 0.54 价位挂 1000 份买单——这是判断"能吃多少量而不砸穿盘口"的关键依据。

这两个端点由 feeds-routes.ts 实现，底层数据来自各平台 Feed 适配器（src/feeds/）。

3 拉取历史K线（OHLC）与tick数据

K线端点：

GET /api/ohlc/:platform/:marketId?outcomeId=yes&interval=1h

outcomeId（必填）：结果 ID，预测市场中的yes/no；
interval：1m | 5m | 15m | 1h | 4h | 1d，默认1h；
startTime/endTime：毫秒时间戳，默认取最近 7 天。

每根蜡烛返回open / high / low / close / tickCount，可直接喂给图表库或策略回测。

tick 端点：GET /api/ticks/:platform/:marketId，返回逐笔价格与prevPrice，默认最近 24 小时、最多 1000 条。

深度历史回放：GET /api/orderbook-history/:platform/:marketId，返回订单簿快照序列（bids、asks、spread、midPrice），适合复盘盘口演变。

4 WebSocket 实时推送：订阅 tick 与 orderbook

轮询适合低频看盘，实时策略建议直接订阅推送流：

ws://127.0.0.1:18789/api/ticks/stream

连接后发送订阅消息（tick 默认开启，orderbook 需显式勾选）：

{ "type": "subscribe", "platform": "polymarket", "marketId": "0x123", "ticks": true, "orderbook": true }

之后服务端会持续推送tick（含price、prevPrice）与orderbook（含多档盘口、spread、midPrice）消息；心跳用{"type":"ping"}保活，取消订阅发送unsubscribe。

CloddsBot 正是利用这条数据流，跨 1000+ 市场自动扫描价差并即时执行，下图是它的套利机会扫描界面：

💡 服务端单连接最多 100 个订阅、30 秒 ping 间隔，实现见 tick-streamer。

5 进阶：交易特征端点与 WebChat 实战

特征端点GET /api/features/:platform/:marketId把原始行情加工成"决策特征"：

orderbook：spread、bidDepth/askDepth（买卖盘总深度）、imbalance（失衡度）、bestBid/bestAsk；
tick：momentum（动量）、volatility（波动率）、vwap；
signals：buyPressure（买压）、sellPressure（卖压）、liquidityScore（流动性评分）。

GET /api/features/stats可监控特征引擎状态（已跟踪市场数、已处理 tick / orderbook 数）。

在 WebChat 中验证：打开http://127.0.0.1:18789/webchat，直接对 AI 智能体说"查看某市场当前 orderbook 深度"，它会在进程内调用同一套行情服务并返回结果：

行情端点还可组合成自动化链路：price取价 →features评估流动性 → 风控下单 →portfolio跟踪盈亏，组合持仓效果如下：

6 安全与配置建议

网关默认只绑定回环地址，外部程序无需认证即可访问；如需公网暴露，请配反向代理 + TLS（参见 VPS_SECURITY.md）；
历史端点依赖tickRecorder配置开关，未启用时返回 503；
完整端点清单与请求/响应示例，请阅读官方文档：docs/API.md、docs/API_REFERENCE.md 及 docs/openapi.yaml；
端点源码位置：feeds-routes.ts、api-routes.ts 与 server.ts，方便你对照参数细节做二次开发。

总结

需求	推荐端点
看一眼当前价	`GET /api/feeds/price/:platform/:marketId`
看盘口深度	`GET /api/feeds/orderbook/:platform/:marketId`
画K线图	`GET /api/ohlc/:platform/:marketId`
复盘历史盘口	`GET /api/orderbook-history/:platform/:marketId`
实时盯盘/策略	`WS /api/ticks/stream`
让 AI 替你判断	`GET /api/features/:platform/:marketId`