【Python 量化取数指南 #11】Python 拉 ETF 数据：宽基行业一把抓

【Python 量化取数指南 #11】Python 拉 ETF 数据：宽基行业一把抓

系列：《Python 量化取数指南》｜连载项目 · 纯 GET 取数 · 仅依赖 requests
适用：想用 Python 拉 ETF 行情与清单、做宽基/行业组合取数的人。

1. 你将得到什么

• ETF 2 类端点的完整代码：ETF 实时列表、LOF 列表
• 一个把「宽基/行业/主题」按名称过滤的小示例
• 一个离线run_check()，不填 token 也能验证逻辑

2. 本篇取数约定

• ETF 实时列表：/jh/hq/etflist
• LOF 列表：/jh/hq/loflist
• 指数代码列表（配 ETF 跟踪标的）：/hz/list/hszs
• 请求：GET https://api.zhituapi.com<path>?token=<你的token>
• 返回多为 list；盘中才有实时价，休市为收盘快照

3. 核心模板（全系列复用）

importtime,json,requests BASE="https://api.zhituapi.com"TOKEN="你的token"def_get(path,params=None,timeout=15,retry=3,backoff=1.5):params=dict(paramsor{})params["token"]=TOKEN url=BASE+path last=Noneforiinrange(retry):try:r=requests.get(url,params=params,timeout=timeout)ifr.status_code!=200:last=f"HTTP{r.status_code}{r.text[:120]}"time.sleep(backoff*(i+1));continuetry:returnr.json(),NoneexceptValueError:last=f"非JSON响应:{r.text[:120]}"returnNone,lastexceptrequests.RequestExceptionase:last=str(e);time.sleep(backoff*(i+1))returnNone,lastdef_hit_key(d,*keys,default=None):ifnotisinstance(d,dict):returndefaultforkinkeys:ifkindandd[k]notin(None,"",[]):returnd[k]returndefaultdef_to_float(x,default=float("nan")):try:returnfloat(x)except(TypeError,ValueError):returndefault

4. 跑通示例：拉 ETF + 按关键词过滤

defdemo_etf(keyword="沪深300"):data,err=_get("/jh/hq/etflist")iferr:print("ETF列表失败:",err);returnitems=dataifisinstance(data,list)else(data.get("data")or[])print(f" ETF总数{len(items)}，含「{keyword}」的:")n=0foritin(itemsor[]):name=_hit_key(it,"name","mc","基金简称")ifnameandkeywordinstr(name):code=_hit_key(it,"code","dm")price=_to_float(_hit_key(it,"price","zxj","收盘价","nav"))print(f"{code}{name}价{price}")n+=1ifn>=5:breakdefrun_check():synth=[{"code":"510300.SH","name":"沪深300ETF","price":3.9}]hit=[xforxinsynthif"沪深300"inx["name"]]print(f" [run_check] 合成命中{len(hit)}条:{hit[0]['name']}")if__name__=="__main__":demo_etf("沪深300")run_check()

返回字段说明：ETF list 每项含code/dm（代码）、name/mc（简称）、price/zxj/nav（价/净值）、amount/cje（成交额）等。字段名三套并存，统一_hit_key。

5. 坑与注意事项

1. ETF vs LOF：/jh/hq/etflist是 ETF，/jh/hq/loflist是 LOF，别混。
2. 价 vs 净值：实时给「价」，盘后给「净值/IOPV」，字段可能不同，先print核对。
3. 成交额看流动性：选 ETF 重点看amount/cje，太小流动性差。
4. 跟踪标的：ETF 跟踪某指数，指数代码走/hz/list/hszs（第 2 篇）。
5. 休市为快照：非交易时段价是上一交易日，别当实时。
6. 字段名三套：price/zxj/收盘价，用_hit_key。

6. 常见报错速查

报错 / 现象	原因	处理
429	轮询太频	降频 + 缓存
返回空	无数据	换交易日
价/净值不符	字段混	print(data)看真实 key
KeyError	字段名不符	print(data)看真实 key

7. 小结与下一篇预告

小结：ETF 用/jh/hq/etflist、LOF 用/jh/hq/loflist，核心是按name过滤宽基/行业 + 看amount判流动性；跟踪标的查/hz/list/hszs。

下一篇计划写 #12《Python 取北交所与指数：小众市场接口实测》：用北交所与指数端点，补齐小众市场的取数。

8. 免责声明

本文仅演示公开数据接口的用法，所有代码示例均为演示数据，不构成任何投资建议；实际返回字段以接口文档与你的证书权限为准。