归一化动量叠加均线过滤：SRMI 动量修正 + MA5 短线趋势策略

策略原理

SRMI 动量修正指数，衡量的是股票的上涨和下跌幅度，相对于传统动量指标MTM它不受股票绝对价格水平的影响，更加客观的反映股价的涨跌情况。

传统动量指标 MTM 的计算公式为：

MTM = 当日收盘价 − N 日前收盘价

这是一个绝对差值，存在两个固有缺陷：其一，高价股与低价股的 MTM 数值不可比，10 元股票涨 1 元与 100 元股票涨 1 元的动量意义完全不同；其二，上涨与下跌的衡量基准不对称，导致动量幅度在多空方向上缺乏可比性。

SRMI（修正动量指标，Modified Momentum Index）正是针对这两个缺陷设计的改进版本，其核心公式为：

SRMI = (Close − Close(t−N)) / max(Close, Close(t−N))

这一公式的精妙之处在于分母的动态取大机制：

• 当价格上涨时，分母取当日收盘价，衡量的是 "相对于当前价格的涨幅"；
• 当价格下跌时，分母取N日前收盘价，衡量的是 "相对于过去价格的跌幅"。

这种设计使得上涨动量与下跌动量在数值上具有对称性和可比性，SRMI 的取值范围大致落在 (−1, +1) 区间内，不受股票绝对价格水平的影响。同时，由于采用了归一化处理，SRMI 对价格边际变化的敏感度高于传统 MTM，能够更早地捕捉到动量由弱转强或由强转弱的拐点。

SRMI 动量修正 + MA5 短线趋势策略是一套"动量先行、趋势确认"的双指标短线交易系统。它以修正动量指标 SRMI 捕捉价格动能的拐点，以 5 日移动平均线 MA5 确认短期趋势的方向，两者共振时入场，任一破位时离场。该策略属于典型的短线波段策略，旨在捕捉短期趋势启动后的主升片段，同时通过动量指标的领先性规避趋势末端的追高风险。

买入逻辑：SRMI 自低位（负值区间）向上并上穿零轴，说明下跌动量衰竭、上涨动能启动；同时 MA5 拐头向上且收盘价站稳 MA5，说明短期趋势已由跌转涨。动量与趋势共振，买入。

卖出逻辑：SRMI 自高位拐头向下并下穿零轴，说明上涨动量衰竭；收盘价跌破MA5 且MA5走平拐头，说明短期趋势破位。

用AI编写汉语量化策略

根据上述原理我们来编写一个量化策略，并回测验证市场效果。

首先定义策略买卖规则为：

买入条件：SRMI 自低位（负值区间）持续向上并上穿零轴；同时 MA5 持续向上且收盘价站稳 MA5。 卖出条件：SRMI 自高位持续向下并下穿零轴；同时收盘价跌破 MA5 且 MA5 走平拐头。

打开AIQT 爱量化的 AI 助手，输入买卖规则

AI 会按照要求输出中文版策略。

这是爱量化的一大亮点，它可以输出固定格式中文版的策略，不会编程的小白也能看懂，从策略到回测各种数据完全透明。

例如这里 AI 将SRMI上穿零轴的逻辑编写为“前日SRMI小于0 且 昨日SRMI小于0 且 SRMI大于0”。经过检查后，我们认为策略的逻辑虽有冗余，但不影响计算，可以直接应用。

完整策略文本如下，比较懒的小伙伴也可直接复制使用：

指标定义：

SRMI，SRMI；源指标：收盘价，周期：9

MA，MA5；源指标：收盘价，周期：5

自定义信号，TradeSignal；买入条件：前日SRMI小于0 且 昨日SRMI小于0 且 SRMI大于0 且 SRMI大于昨日SRMI 且 昨日SRMI大于前日SRMI 且 MA5大于昨日MA5 且 昨日MA5大于前日MA5 且 收盘价大于MA5，卖出条件：前日SRMI大于0 且 昨日SRMI大于0 且 SRMI小于0 且 SRMI小于昨日SRMI 且 昨日SRMI小于前日SRMI 且 收盘价小于MA5 且 MA5小于等于昨日MA5

配置定义：

买入信号列：TradeSignal

买入价格：昨日收盘价

买入股数：100

卖出信号列：TradeSignal

卖出价格：昨日收盘价

回测分析

策略应用成功后，在主界面设置股票代码和回测期，一键回测。

回测结果：

毫秒级就可验证策略的回测结果。

另外可以用图形来进一步分析策略在不同行情中的具体表现，

例如：

图中上面一条是 K 线，中间两线是 MA 和 SRMI指标。最下面一行则是策略发出买卖信号，红色的圆点表示买入，绿色的三角表示卖出。

图中可以看到在红色圆点处，MA5不断升高，SRMI值从低位上穿零轴，暗示短期趋势已由跌转涨。而在绿色三角处收盘价跌破MA5，SRMI指标持续走低下穿零轴，预示短期趋势破位，风险加大。

同样的方法，可以分析策略在不同行情下的表现，从而找出策略的优势行情和劣势行情，实战时就可以扬长避短。读者可自行尝试，这里不再赘述……

总结

SRMI 动量修正 + MA5 短线趋势策略的核心价值在于用归一化动量指标解决了传统动量指标跨价格不可比的问题，用趋势均线过滤了动量指标的震荡噪音。它不是一个 "万能策略"，而是一个在特定行情（短线趋势行情）中具有统计优势的专业化工具。

使用这套策略的关键不在于记住买卖条件，而在于理解每个指标背后的市场含义 ——SRMI 衡量的是 "价格变化的速度和方向"，MA5 衡量的是 "短期市场平均成本的移动"。当速度与方向一致时，趋势具有爆发力；当速度与方向背离时，趋势即将终结。

最后需要强调：任何技术指标策略都有其适用边界和失效周期。实盘交易中必须配合严格的仓位管理和止损纪律，将单笔亏损控制在可承受范围内，让策略的统计优势在大量交易中自然显现，而非追求每一笔交易都盈利。

风险提示：本文仅为技术指标策略科普，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。