Hikyuu Quant Framework是基于C++/Python的超高速量化交易框架,可进行资产重用。其2.8.2版本有诸多更新,涵盖新增特性、优化改进与缺陷修复。
Hikyuu Quant Framework以C++/Python为基础,具备超高速的量化交易能力。同时,它能基于策略部件实现资产重用,可快速累积策略资产,为量化交易提供了高效的解决方案。
2.8.2版本新增了RSRS_BETA、RSRS_BULL、ADX、ADX2等指标。还添加了origin - id用于缓存身份标识,提升了指标计算缓存准确性,更新热力图和柱状图标题以包含交易对象名称。
在性能优化方面,MF因子复用以进一步提升多因子系统计算性能,让量化交易的计算过程更加高效,节省时间和资源。
该版本修复了多个方面的缺陷,如SignalBase::clone错误复制m_cycle_end、running占用权重误用总账户资产等问题,确保系统的稳定性和计算结果的准确性。
若想了解更多关于Hikyuu Quant Framework的信息,可访问项目主页https://hikyuu.org ,也可查看gitee、github和hub地址。
编辑观点:Hikyuu此次更新丰富了功能、提升了性能,修复了关键问题,对量化交易从业者来说是个好消息,有望进一步推动量化交易发展。