股票/币圈 量化交易入门：用 Python Backtrader 回测你的第一个“双均线策略”

💰 前言：为什么是 Backtrader？

市面上量化框架很多（Zipline, PyAlgoTrade, VnPy），但Backtrader是当之无愧的“各种好用”。

1. 纯 Python：安装简单，没有复杂的 C++ 依赖。
2. 大一统：既能回测（Backtesting），又能实盘（Live Trading）。
3. 生态好：完美支持 Pandas、Matplotlib 和 Yahoo Finance 数据源。

我们将实现一个最简单的趋势跟随策略：

• 金叉（买入）：当“短期均线”上穿“长期均线”。
• 死叉（卖出）：当“短期均线”下穿“长期均线”。

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🛠️ 一、 核心架构：Backtrader 的“大脑”

Backtrader 的运行机制非常像一个游戏引擎：

1. Cerebro（大脑）：总指挥，负责调度。
2. Strategy（策略）：你的逻辑代码（什么时候买/卖）。
3. Data Feed（数据喂养）：股票/加密货